Опытный и успешный трейдер рынка Форекс всегда знает, что для стабильной и прибыльной торговли нужно не только иметь хорошо проверенную временем и грамотную стратегию, но и обладать целым арсеналом различных методов торговли, приёмов и инструментов для максимизации прибыли и минимизации убытков. Использование таких инструментов даёт возможность выходить победителем из критических ситуаций, которые неизбежны в торговле.
Подобных «инструментов» очень много, однако, большинство из них связаны так или иначе с минимизацией убытков от торговли и вообще работой с ними.
Одним из наиболее известных, эффективных, и в то же время рискованных инструментов является усреднение.
Усреднение позиции — это перекрытие (полностью или частично) убытка, полученного по определённой сделке, прибылью (или потенциальной прибылью) по другой сделке, открытой в том же направлении, но через некоторое время, когда цена сместилась в убыточную для нас сторону. В теории определение выглядит слегка запутано, поэтому, рассмотрим пример.
Предположим, мы открыли сделку на покупку объёмом 1 лот по некоторой цене, например, 1.000. Тейк-профит ставим на уровне 1.020 (20 пп). Цена эта через некоторое время изменилась до уровня 980, то есть, упала на 20 пунктов. Мы имеем убыток по нашей первой сделке в 20 пунктов, который не зафиксирован, так как стоп-лосса нет.
Теперь мы открываем вторую сделку на покупку, предположим для простоты, тем же лотом. То есть, у нас теперь имеется 2 лота на покупку. Что изменилось? Цена пока что осталась там же, где и была, однако, изменилось расстояние до «безубыточности».
В самом деле, когда по цене 980 мы имели всего одну сделку, такое расстояние равнялось 20 пунктам (+ спрэд). Теперь же, когда мы имеем 2 сделки, мы сможем компенсировать имеющиеся на текущий момент 20 пунктов убытка в два раза быстрее, то есть, нам хватит для этого 10 пунктов движения цены вверх.
Полученный уровень безубыточности в текущем классическом примере оказался примерно посередине между точками открытия двух позиций, ясно, что отсюда и происходит термин «усреднение».
Подобная тактика позволяет компенсировать неточности входа в рынок при в целом верно выбранном направлении торговли, однако, платой за усреднение выступают растущие риски, о которых нельзя не упомянуть.
Точно так же, как быстрее растёт прибыль при открытии второй позиции, быстрее растёт и убыток. Если при открытии второй сделки мы снова не угадали с изменением направления движения цены, убыток быстро станет значительно больше, и тогда мы либо будем вынуждены закрыть все сделки и принять его, либо снова усредняться, только новое усреднение будет носить определённую специфику, так как нам всё же придётся рано или поздно увеличить объём торгового лота, так как сделка размером 1 лот уже не будет перекрывать убытки при незначительном движении цены в нужном нам направлении.
Вот мы и коснулись вопроса размера лота в подобного рода сделках. Опытные трейдеры заметят, что если бы в первой дополнительной сделке мы сразу бы подняли размер лота, скажем, до 2, то наш уровень безубыточности сразу приблизился бы к цене даже более значительно, чем в описанном примере.
Ясно, что открывая дополнительные сделки можно приближать уровень прибыли или безубыточности практически бесконечно. Увы, лишь в теории.
На практике для открытия новых сделок и временного накопления убытков по уже открытым нам нужен большой депозит. Размер убытков в описанном примере растёт по экспоненте, и достаточно попасть на длительный, или даже не очень, безоткатный тренд, и всему депозиту придёт быстрый конец.
Трейдеры, регулярно работающие с усреднением, конечно, стараются уменьшить риски путём введения дополнительных условий открытия усредняющих сделок, таких как, например, открытие их только по новому сигналу торговой стратегии, открытию всегда одним и тем же лотом, открытию лишь определённого количества сделок и т.д. Ясно, что полностью такие меры не компенсируют недостатки системы, они лишь сглаживают их. При грамотном подходе усреднение может переживать даже безоткатные тренды в 500-700 пунктов, однако, всё равно при условии риска потери депозита.
Нельзя не сказать несколько слов и об использовании усреднения в автоматических торговых системах (советниках). Таких советников огромное множество, большинство из которых использует тактику с увеличением лота. Классический вариант такого увеличения известен уже очень давно и пришёл из азартных игр. Так называемый «метод Мартингейла», используемый при игре в рулетку, подразумевает увеличение лота всегда в два раза (что позволяет перекрыть при стандартном отскоке цены все предыдущие убытки одной сделкой). Такой метод очень рискованный, однако, даже на небольшом успешном торговом отрезке способен давать огромную прибыль, что часто привлекает к нему новичков торговли, которые ещё слабо разбираются в соотношении потенциальная прибыль/потенциальный убыток.
Наиболее известным и действительно хорошо себя показавшим является советник Ilan, который имеет больше сотни модификаций и до сих пор активно используется многими трейдерами, принося одним огромную прибыль, а другим сливая депозит.
Усреднение — один из самых эффективных и самых опасных инструментов на рынке, прежде чем использовать его в торговле, лучше опробовать его на учебном счёте, ведь сложности, которые он таит, имеют не только чисто техническую, но также психологическую сторону.
